Здравствуйте, есть песня и нужно сделать как бы ее онлайн вещание по циклу, то есть если пользователь заходит на сайт, то песня начинает играть не с начала, а с того места с которого она в данный момент вещается.

Это делается не на php а на actionscript во flash. Там есть возможность запомнить данные. Копайте в сторону SharedObjects(). Каждую секунду запоминаете положение таймлайна, а при обновлении страницы считываете начальную точку из кеша.
Так же это можно сделать на фреймах, но это плохой вариант.